htw saar-Student macht 1. Platz für das Saarland bei der Deutschen Börsenmeisterschaft 2014

In meinem ersten Semester des Master-Studiengangs Engineering and Management (WS 2013/14) hörte ich bei Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Peter Lorenz die Vorlesung „Spieltheorien der Börse“. Diese Vorlesung hat mich so fasziniert, dass ich mich anschließend weiter mit dem Thema Börse auseinander setzte. So kam es, dass ich Mitte September 2014 an der Deutschen Börsenmeisterschaft teilnahm. Aufgrund der in der Vorlesung vermittelten Kenntnisse gelang es mir, den ersten Platz für unser Bundesland Saarland zu erreichen. Für diesen Erfolg wurde ich auf der Börsenmesse „World of Trading“ in Frankfurt geehrt.

Bei der deutschen Börsenmeisterschaft (DBM) handelt es sich um ein Börsenspiel der Aktionärsbank. Den Teilnehmer(inne)n steht anfänglich ein Musterdepot im Wert von 50.000 € zur Verfügung, wobei alle handelbaren Papiere genutzt werden können. Die DBM ist in eine K.O.-Phase und eine Finalrunde gegliedert.

Die K.O.-Phase dauerte vom 15. September bis 14. November 2014. Während der K.O.-Phase lautete das Ziel, eine optimale Platzierung im eigenen Bundesland zu erreichen. Die besten Teilnehmer(innen) aus jedem Bundesland wurden dann am 22. November 2014 nach Frankfurt zur World of Trading eingeladen. Dies ist die größte Messe zum Thema Börse in Deutschland. Im Rahmen dieser Messe fand auch die Ehrung der 16 besten Trader aus Deutschland statt.

Für die Bewertung der Teilnehmer(innen) war nicht alleine die Performance ausschlaggebend. Die Platzierungen wurden anhand von Handelspunkten errechnet. Hierfür waren zum einen die Anzahl der Gewinn- und Verlusttrades sowie der kummulierte Gewinn und die Perfomance ausschlaggebend. Die Handelspunkte wurden mit Hilfe folgender Formel errechnet.

Wenn ein(e) Teilnehmer(in) zum Beispiel 20 Gewinn- und 5 Verlusttrades abgeschlossen hat, ergibt sich bei einem Gewinn von 20.000 € folgender Wert für die Handelspunkte:

Ein weiteres Kriterium der Aktionärsbank bestand darin, während der K.O.-Phase mindestens 50 Trades abzuschließen.

Als dann am 15. September 2014 die K.O.-Phase startete, konnte ich zunächst vier Wochen lang nicht am Handelsgeschehen teilnehmen, da ich mich in dieser Zeit in Kanada aufhielt. Nach meiner Rückkehr startete ich zunächst mit dem Kauf von Optionsscheinen auf Aktien. Zu Beginn bestand meine Strategie darin, ein möglichst großes Depot mit Optionsscheinen im Wert von ca. 5.000 € aufzubauen.

Die K.O-Grenzen wählte ich in einem genügend großen Abstand, um ein geringes Risiko einzugehen. Dadurch war der Hebel auch entsprechend gering.

Da ich aber mit dieser Methode im Spiel nicht schnell genug vorankam, änderte ich meine Taktik. Ich entschloss mich, nur noch Optionsscheine auf den Dax zu kaufen. Hierbei erhöhte ich das Risiko und setzte ca. 90% meines Gesamtkapitals ein. Bei einem ziemlich großen Verlusttrade habe ich 20.000 € verloren. Bei meiner Recherche über verschiedene Indikatoren und Möglichkeiten der Charttechnik stieß ich auf die Internetseite www.godmode-trader.de. Dort wiederum wurde ich auf die Seite Guidants aufmerksam, mit deren Hilfe sich sämtliche Charts analysieren lassen.

Auf der Suche nach Indikatoren informierte ich mich über Supertrend und die Stochastik. Der Supertrend Indikator eignet sich besonders gut für das Daytrading. Der Supertrend ist eine gleitende Stopp- und Umkehrlinie, die auf Basis der Volatilität gemessen wird. Er basiert auf dem Mittelwert der Kerzen und misst dabei die Spanne zwischen den Hoch und Tiefs. Hierbei werden auch eventuelle Kurslücken berücksichtigt. Der Indikator läuft solange in die eingeschlagene Richtung, bis bei steigender Volatilität eine Gegenbewegung ausgeführt wird. Lässt die Volatilität nach, bewegt sich der Indikator waagerecht. Die Trendumkehrungen können dann als Ein- bzw. Ausstiegssignal genutzt werden. Zusätzlich zum Supertrend nutzte ich den Stochastik-Indikator. Diese beiden Indikatoren lieferten in Kombination meistens gute Ergebnisse für Ein- und Ausstiege. Der Stochastik-Indikator rechnet mit Wahrscheinlichkeiten, bei denen davon auszugehen ist, dass bei Aufwärtsbewegungen die Kurse eher zum Tageshoch und die Abwärtsbewegungen eher zum Tagestief tendieren. Beim Indikator selbst gibt es zwei Kennzahlen, die man einstellen muss. Zum einen der %K-Wert und der %D-Wert. Der %K-Wert steht für die Anzahl der betrachteten Perioden im jeweiligen Zeitfenster. Der gleitende Durchschnitt wird über den %D-Wert ermittelt. Dadurch erhält man zwei Kennlinien die zwischen 0 und 100 laufen. Die kritischen Bereiche der Stochastik liegen unterhalb von 30 und Oberhalb von 702. Die Grenzen können aber je nach Chartbild leicht verändert werden. Für meine Analysen wählte ich die Grenzen bei 20 und 80 und wählte als Zeitraum den 5-Minuten-Chart. Das Zusammenspiel von Supertrend und Stochastik wird an folgenden Beispielen verdeutlicht.


Chartanalyse bei Guidants mit Stochastik und Supertrend

In der Grafik ist gut zu erkennen, dass bei 9992 Punkten der Supertrend von Grün auf Rot wechselte, welches ein Verkaufssignal generierte. Zudem fiel der Stochastik-Indikator unter den kritischen Wert von 80. Dieser Trade wurde nun so lange gehalten, bis der Supertrend-Indikator wieder auf Grün sprang und der Stochastik-Indikator unter 20 fiel. Dadurch konnte man an einer Abwärtsbewegung von ca. 84 Punkten partizipieren.

Mit Hilfe dieser Charttechnik konnte ich meinen Anfangsdepotwert von 50.000 € auf 170.000 € steigern. Dadurch gelang es mir, im Saarland den ersten Platz als bester Trader zu erreichen. Es folgte dann eine Einladung in das Tagungshotel Mariott. Die Kosten für die Übernachtung, Parkgebühren und die Fahrt übernahm die Aktionärsbank. Für die World of Trading bekamen alle Gewinner(innen) einen Ausstellerausweis und man hatte exklusiven Zutritt zur Lounge der Aktionärsbank. Dort konnte man sich während der Messe jederzeit kostenfrei mit Essen und Getränken versorgen. Gegen 11:30 Uhr fand dann auf der großen Bühne die Ehrung der besten Trader aus dem jeweiligen Bundesland statt. Die Moderation übernahm der bekannte Reporter Mick Knauff.


Eingereicht von:

Stephan Hirschauer
3. Semester
Master-Studiengang Engineering and Management